赵峰教授作题为“基于深度学习的金融大数据分析与预测”的讲座

 2022年10月27日，受浙江工商大学“数字+”与之江统计讲坛邀请，赵峰教授作了题为“基于深度学习的金融大数据分析与预测”的精彩讲座，线上与线下反响十分热烈。

 随着人工智能、大数据技术的快速发展，金融大数据在量化交易、智能投顾、欺诈检测中的价值体现日趋明显，“用数据说话”已成为投资决策的主要依据。本次讲座主要围绕“智慧金融”大背景，探索如何将一些深度学习新技术、新方法应用于金融大数据的分析与预测中，为挖掘金融大数据背后隐含的经济运行规律、制定金融决策等提供技术支撑。

 讲座伊始，赵峰教授向大家介绍了深度学习与金融大数据分析的基本概念。随后，赵峰教授从下面三个研究问题切入，对研究工作进行介绍：

（1） 如何对GAN网络进行改进，使其能够快速、准确的对银行客户缺失信息进行填补，为后续信贷风险评估提供完备数据；

（2） 如何将BERT网络进行改进，使其能够适用于专家股评文本的主题识别，为后续股市大盘涨跌预测提供依据；

（3） 如何对SRU网络进行改进，使其能够适用于股票价格趋势预测，为投资决策提供可靠信息支持。

 讨论环节，参加讲座的老师和同学们就“将相关方法推广到其他金融数据领域”、“基于金融大数据，采用机器学习及深度学习方法解决金融领域的其它问题”等角度与赵峰教授进行热烈交流与探讨。同时，赵峰教授与浙江工商大学朱发仓教授针对未来人工智能的研究方向与产业技术发展现状展开讨论。

 本次讲座内容详实、全面，既包含对实验室在金融大数据分析方向现有工作的整理总结，也包含对未来研究的积极展望，让在场教师和学生均受益匪浅。